Сонни Клай родился в Техасе в 1899 году и переехал в Финикс, штат Аризона в 1908 году. Будучи подростком, как только стал различать расположение нот на грифе гитары, он начал играть в группах вокруг Финикса, прежде, чем отправился в путешествие в 1918 году. Клай путешествовал по юго-западу, играл на барабанах и пианино с различными небольшими группами в Калифорнии, Аризоне и Тихуане, Мексике. В Тихуане, он играл на барабанах в группе Jelly Roll Mortons. Где-то в 1921 году он переехал в Лос-Анджелесе и играл с Ребом Спайксом и в группе Kid Orys Original Creole Jazz. В середине 1920-х годов он собрал свою собственную группу, давали концерты в клубе «Plantation». Эта группа называлась Sonny Clays Plantation Orchestra и она продолжила играть в клубе до 1927 года. В январе 1928 года Клай взял группу в тур по Австралии под названием Sonny Clay and the Colored Idea с афро-американским театром водевиля. Труппа включала танцоров, вокальную группу и молодую певицу по имени Иви Адерсон, которая позже стала известной как певица в оркестре Дюка Эллингтона. Труппа попала в беду, когда афро-американских членов группы обвинили в межрасовых отношениях с австралийскими женщинами. Все оставшиеся концерты австралийского шоу после этого инцидента были отменены и несколько членов Sonny Clay and the Colored Idea были депортированы. Группа Клая распалась сразу же после злополучного австралийского турне и вернулась в Лос-Анджелес. Сонни восстановил и собрал вместе десятую часть группы, которую назвал The Dixie Serenaders. Эта группа играла вокруг Лос-Анджелеса в течение нескольких лет, пока не развалилась в начале 1930-х. Клай продолжал выступать как соло-пианист в клубах Лос-Анджелеса до Второй мировой войны.
Во время войны он записался добровольцем в армию и был дирижером оркестра в Отделе Специальных Услуг. После войны он вернулся к сольной клубной работе. Клай оставил шоу-бизнес в конце 1940х годов и пошел на работу в почтовое отделение. В конце 1950-х годов он вновь вернулся к сольной клубной работе. Сонни Клай умер примерно в 1972 году.